Трейдер из Ганы: афера Квеку Адоболи

Квеку Адоболи родился в Гане в 1980 году в семье уважаемого чиновника ООН. Из-за работы отца семья постоянно кочевала, поэтому его детство прошло между Ближним Востоком и Великобританией.

В Англии отец отдал сына в Ackworth School, элитную школу-интернат в Уэст-Йоркшире, основанную квакерами еще в XVIII веке. Внутренняя культура учебного заведения держалась на скромности, жестком пацифизме и абсолютной честности. Квеку настолько преуспел в учебе, что администрация выбрала его старостой всей школы.

После был Ноттингемский университет, где он получил диплом в сфере компьютерных технологий и управления бизнесом. В 2003 году 23-летний Адоболи устроился в лондонский офис швейцарского банковского гиганта UBS. 

Без опыта к торговому терминалу его никто не подпустил бы. Поэтому карьера Адоболи в UBS стартовала с бэк-офиса, где он чуть больше двух лет занимался рутинными задачами вроде сверки сделок, бухгалтерии, подтверждения платежей и контроля рисков. За это время Квеку изучил ИТ-системы швейцарского гиганта вдоль и поперек и узнал, как устроена отчетность, где в софте есть слепые зоны и как работают алгоритмы проверки. Этот опыт позже станет для него ценнейшим.

В 2006 году Адоболи, наконец, перевели во фронт-офис и посадили за терминал трейдера на Delta One. Этот отдел занимался сложными синтетическими инструментами и ETF — биржевыми фондами, привязанными к индексам вроде S&P 500. Здесь трейдеры ловили грошовую разницу в цене между фондом и реальными акциями, выжимая прибыль исключительно за счет миллиардных объемов.

Спустя два года грянул мировой финансовый кризис, и в UBS начался кадровый хаос. Опытные топ-менеджеры массово бежали, и деск Delta One оказался в руках молодых специалистов. Джону Хьюзу, старшему трейдеру и напарнику Квеку, которому фактически доверили управление огромным портфелем, на тот момент было 24. Накаленная атмосфера и требования руководства выдавать докризисные объемы привели к тому, что в том же 2008 году Квеку совершил первую крупную ошибку.

Чтобы не вылететь с работы, Адоболи решил скрыть минус. Тут и пригодился опыт в бэк-офисе. Внутренний софт UBS требовал, чтобы у каждой открытой позиции была страховка. Но систему контроля рисков можно было обмануть. Квеку вспомнил, что сделки с отложенной датой расчета проходят внутренний фильтр как безопасные, а подтверждения от других банков по ним приходят с большой задержкой.

Поэтому стал вбивать в систему фейковые контракты, которые якобы полностью страховали его риски. А прямо перед реальной датой расчета Адоболи просто заходил в базу, стирал старую запись и вбивал новую, раз за разом сдвигая дедлайн дальше по календарю.

Вдобавок к этому вместе со своим напарником Джоном Хьюзом они завели неофициальный «зонтичный» счет — Umbrella. В удачные дни туда откладывалась незадекларированная прибыль, а в неудачные — оттуда же брались деньги, чтобы официальный отчет для руководства выглядел правдоподобным. Можно сказать, это была касса взаимопомощи при убытках, но вкладчики про нее не знали.

При этом Квеку умудрялся вести двойную игру. Пока Хьюз думал, что Umbrella просто помогает им сгладить статистику, Адоболи использовал скрытые механизмы этого фонда, чтобы втайне (даже от напарника) раздувать свои личные ставки до космических масштабов. На пике его скрытые ставки против рынка достигали 10 миллиардов долларов.

Пока графики шли в нужном направлении, фальшивые страховки исправно прикрывали его от проверок. Квеку вовремя закрывал прибыльные позиции, а банк зарабатывал миллионы. В 2010 году весь деск принес около 9 миллионов долларов прибыли, а к лету 2011-го один Квеку заработал для UBS 135 миллионов. Начальство просто не задавало лишних вопросов.

Летом 2011-го в США снизили кредитный рейтинг, а еврозону накрыл долговой кризис. Адоболи сначала грамотно зарабатывал на падении рынков. Но руководство UBS испугалось масштабов и решило жестко застраховать риски, открыв короткие позиции на случай дальнейшего обвала. Квеку приказу не подчинился. Он был уверен, что рынки вот-вот отскочат и пойдут вверх, поэтому тайно сохранил гигантскую ставку на рост, традиционно прикрыв ее липовыми страховками от падения. Это и стало его фатальной ошибкой.

Графики рынков полетели вниз. Квеку, вместо того чтобы зафиксировать убыток и признать правоту начальства, начал удваивать ставки, докупая фьючерсы против тренда. Он слепо верил, что обвал временный. В итоге скрытая незастрахованная позиция раздулась до 10 миллиардов долларов.

В тот же день, вернувшись в свою квартиру, Квеку отправил руководству и аудиторам банка письмо с темой: «Объяснение моих сделок». Внутри вместо стандартных отчетов было признание в мошенничестве на 2,3 миллиарда долларов. Он наивно думал, что его просто тихо уволят, но глубокой ночью за ним приехала полиция.

Кроме денег банк лишился репутации. Через десять дней глава UBS Освальд Грюбель ушел в отставку, вслед за ним лишились постов руководители инвестиционного департамента, а состав скандального деска Delta One полностью отфильтровали, уволив всех, кто был в курсе схемы. Швейцарский регулятор FINMA заставил банк перестраивать систему риск-контроля с нуля.

На суде в 2012 году прокуроры доказывали, что Адоболи двигала только жадность. Но адвокаты настаивали, что руководство UBS знало про агрессивный стиль торговли и одобряло его, пока банк получал прибыль.